比特币交易所强平点差（比特币强平价格）

期货sar一分钟盈亏率如何

计算任何指标的盈亏率，需要足够的历史数据作样本，新上市品种，样本数量不足，计算结果说明不了问题。即使有足够的样本，其计算结果也只能说明是已经过去了的历史，不代表未来交易一定能得出与计算结果一样的盈亏率。样本选取多了，计算量很大，人工无法完成，需要计算机帮助。几年前我曾热衷于用电脑对自动交易系统的参数进行测试和优化，那时才理解为什么国家花大力气研发超级计算机！优化参数计算量太大了。

首先一点sar指标在小时级别是有效的 但分时级别想要盈利 只有一种可能“强平” 原由：保证金不够！都知道任何交易都有保证金和手续费！

简单归纳就如同佣金 期货市场就是点差 假设你有100美金 你以秒为单位交易 高频率买进卖出 除非你有好的服务器和千兆网速！遇到交易延迟 行情单方面异动 以50%资金买入 扣除保证金和点差 你的可用额度只剩20%～25%甚至更少 好比银行存钱一样 固定额度下只存不取 利息越来越高 只取不存只会越来越少 相反还有一点市场管理费用也需要扣除的

可以说盈亏率有一词很好的形容 二八规律就是证明

股指期货恢复常态化交易时，买卖一手需要多少保证金？交易费是多少

股指期货全名（股票价格指数期货），国内上市的股指期货有“沪深300”，“上证50”，“中证500”。股指期货以手为单位保证金一般为8％~15％，指数点每点300元，交易成本计算方式：指数点×300元×15％保证金=成本。

例如：指数是3000点×300元/手×15％保证金=135000元/手（这个得数就是每手的成本）

指数期货上下一个点就得赚或亏300元，10个点就是3000。另外注意股指期货还带杠杆，按15％保证金比例算就是6倍的杠杆。6倍杠杆可以把15％的保证金收益放大6倍的同时也把风险放大了6倍，杠杆就是股指期货最大的风险来源也是风险投资资金的乐园。

投资股票不融资亏了套了权证还在可以留作纪念，说不定还可以咸鱼翻身。股指期货就不存在这种可能，在保证金出现大幅亏损时交易所会要求你追加保证金，如果你无法追加就有被强平的可能，这就是我们常说的“爆仓”。一旦爆仓一切就得从头再来。

上周末中国金融期货交易所终于对股指期货进行了一次松绑，IH(上证50）和IF（沪深300）合约保证金从15%降低为10%，IC(中证500）合约的保证金率从30%降低为15%，而且当日平仓的手续费从万分之6.9降低了万分之4.6。不过首次开通股指期货账户的门槛是50万，抛开期货杠杆的风险，门槛也是很高的。按照这个标准，我们来核算一下目前三大股指期货买卖一手需要多少保证金。

IF（沪深300）合约买卖一手的保证金：今天沪深300指数的最新点位是3187.67，一个点是300元，保证金率是15%，接近7倍的杠杆，这样买卖一手所需的保证金是：3187.67*300*10%=95630.1元，也就接近10万左右一手。

IH(上证50）合约买卖一手的保证金：今天上证50最新的点数是2434.49，一个点是300元，保证金率是15%，这样买卖一手所需的保证金是：2434.49*300*10%=73034.7元，也就是差不多7万左右一手。

IC(中证500）合约买卖一手的保证金：今天中证500的最新点位是1275.89，一个点是200元，保证金率是15%，这样一手的保证金为1275.89*200*15%=38276.7元，差不多4万元可以做一手中证500股指期货。

至于手续费虽然调低了，但是万分之4.6还是太高，而且期货公司会在交易所基础上增加，大概万分之5左右，即便保证金最低的ic，日内平仓一手也差不多400元，当然隔日平却便宜很多，便宜10倍，差不多40元，差不多一个最小波动点差。

如何看待中国银行原油宝4月21日美国原油交割这波“骚”操作

由于原油价格跌穿零值到达负值区间，刷写了很多人对投资理财的认知，因此才出现这次“原油宝”事件。复盘一下这个事件，交易双方有错吗？

1、原油宝开户做到了风险提示

开户方面，中行做到了风险揭示操作，只要通过测试后，理论上所有的交易都是由交易者负责的，也就是大家所说的赢亏自负，买定离手。按照合同法的契约精神来说，不管交易过程中遇上什么事情，都必须按游戏规则进行，双方不得抵赖。

2、交易过程中出现了BUG

从合约法则看，交易前保证金必须充足，一旦保证金不足以支持合约时，系统会作出“50%报警比例、20%%斩仓比例两大保险”，现在的问题是为什么交易穿仓了系统没有办法处理？主要是这样的，中国银行公告05合约将在4月20日22点停止客户交易进行移仓，而原油交割最剧烈的波动却在当天22:00之后，中国银行没有对保证金不足的客户进行强平，也没有及时迁仓，最终就导致了投资者巨亏的问题。对于这个BUG，中国银行最新的解释是：“中行原油宝若为合约最后交易日，则交易时间为8:00-22:00，超过22:00银行则不会进行强平操作，而保证金是在昨晚十点后跌至20%以下的。”这个并不是合约的注明事项，而是事情发生后针对事情作出的解释。

3、交易者交易水平亦有问题

我们知道所有商品都是有价值的，也就是在交易者的认知里，0就是交易者的底线，越是靠近零点，做多的投资者会越兴奋，因为历史大底就在眼前。从而放低了警惕，把自己的风险暴露在系统之中。原油宝是4月20日晚间22时停止交易，当时的价格是还是正常的价格（10美元以上），没有网上说的0.01美元抄底的可能。但有一个信号其实已经出现，芝商所在4月15日已经测试油价在负值运行的系统，我自己也在19号的文章中提及，注意芝商所的这个举动，因此如果你是一个风险厌恶型投资者，应该会进行一些风险防范比如转仓到远期合约中，而不是等待被动移仓。

4、有资金精准打击原油多头（薅羊毛）

美国WTI原油期货的结算价并不是按收盘价来，它是按照半夜2:28-2:30的平均价来结算的。就在这3分钟里，原油空头本着打爆多头的勇气，一次成功逆袭。这就造成所有以美国WTI原油期货的结算价的理财产品（中国银行的原油宝就是其中之一）、真实的多头结算（去拿现货的产业资本）出现大幅亏损，成功薅羊毛。由于这个交易规则是公开的，别人只是利用合理的手段来获利，对方没有法律风险和道德风险，只能怪受害投资者还是太年轻了。

总结：

无论如何，本次交易总算是结束了，在这次交易中，交易平台，投资者都有责任，由于涉案金额过大，将来应该会走法律途径解决，相信法院会根据实际情况作出责任分担的处理，至于谁担多少，那已经是后话了。